Resumo

CONDORI HUANCA, Roñal Edwin. ANÁLISIS FACTORIAL DINÁMICO APLICADO A LA MEDICIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ. Revista Varianza [online]. 2024, n.24, pp. 23-31. ISSN 9876-6789.

Resumen Actualmente, hechos como la intervención del Banco Fassil en 2023 ponen en el centro de atención el monitorio de indicadores de riesgos financieros, siendo el riesgo de liquidez uno de los más importantes. Esta tarea ha sido abordada en el medio nacional mediante técnicas muy variadas; sin embargo, la vasta cantidad de estas mediciones requiere la aplicación de métodos multivariados de reducción de dimensión, como el análisis factorial. Este método es denominado análisis factorial dinámico por considerar la dimensión temporal. Su aplicación para cuantificar un proxy del riesgo de liquidez en los Bancos Múltiples permitió cuantificar un indicador proxy del riesgo de liquidez, el cual explica el 36% de la varianza de los indicadores financieros analizados y, además, permite dar alertas tempranas sobre riesgos de liquidez latentes previos.

Palavras-chave : Factorial dinámico; Sistema financiero; Método multivariante.